بهینه ‏سازی سبد ‏سهام با رویکرد میانگین ـ ‏واریانس و با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جست وجوی شکار

این مقاله، یک راه حل فراابتکاری جدید برای حل مسئله جست وجوی افق کارا با رویکرد میانگین ـ واریانس ارائه می‏دهد. مسئله بهینه سازی سبد سهام، کوآدراتیک است و با افزایش تعداد دارایی‏ها و محدودیت‏ها، به ان‏پی ‏سخت تبدیل شده است و نمی‏توان با روش‏های مرسوم ریاضی در زمان معقول آن را حل کرد. از این رو، از روش‏های ابتکاری و فراابتکاری به منزله راهکاری مناسب استفاده می‏شود. این مقاله به بهینه ‏سازی سبد سهام به کمک الگوریتم فراابتکاری جدیدی با نام جست وجوی شکار می‏پردازد. به منظور بررسی قدرت و دقت حل الگوریتم، مطالعه ای موردی با اطلاعات 30 شرکت بزرگ در بورس ایران در بازه زمانی 1/3/1389 الی 1/3/1390 طراحی شد. الگوریتم توانست با دقت و زمان خوبی مرز کارای سبد بررسی شده را به دست آورد. به منظور بررسی توانمندی الگوریتم، دو مثال معتبر hang sang 31 و dax100 نیز با الگوریتم حل شد. نتایج نشان می‏دهند که الگوریتم جست وجوی شکار، برای حل مسائل بهینه‏ سازی سبد سهام، سرعت و دقت بالایی دارد و می‏تواند برای حل مسئله جست وجوی مرز کارای سبد سهام استفاده شود.